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Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

Kataloginformation Katalogdatensatz500128181 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	251975401 Buchausg. u.d.T.: ‡Ohlms, Christian: Aktives Investmentportfolio-Management
ISBN	978-3-8350-0282-1
Name	Ohlms, Christian
T I T E L	Aktives Investmentportfolio-Management
Zusatz zum Titel	Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	DUV
Erscheinungsjahr	2006
Erscheinungsjahr	2006
Umfang	Online-Ressource (XVIII, 267S. 45 Abb, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Ohlms, Christian: Aktives Investmentportfolio-Management
ISBN	ISBN 978-3-8350-9111-5
Klassifikation	KFFK
	BUS004000
	KFF
	BUS027000
	657.8333
	658.152
	330
	332
	HG1-9999
	HG4501-6051
	HG1501-HG3550
Kurzbeschreibung	Einführung und begriffliche Grundlagen -- Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses -- Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF) -- Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios -- Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische Optimierung -- Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hedge Fonds -- Zusammenfassung und Ausblick.
2. Kurzbeschreibung	Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.
1. Schlagwortkette	Wertpapieranlage
	Investmentfonds
	Portfoliomanagement
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Wertpapieranlage -- Investmentfonds -- Portfoliomanagement
2. Schlagwortkette	Wertpapieranlage
	Investmentfonds
	Portfoliomanagement
ANZEIGE DER KETTE	Wertpapieranlage -- Investmentfonds -- Portfoliomanagement
SWB-Titel-Idn	280559097
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-9111-5
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Cover

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