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Introduction to Modern Time Series Analysis
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LibraryThing
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
Hinweise auf parallele Ausgaben
266198678 Buchausg. u.d.T.: ‡Kirchgässner, Gebhard, 1948 - 2017: Introduction to modern time series analysis
ISBN
978-3-540-73290-7
Name
Kirchgässner, Gebhard
Wolters, Jürgen
ANZEIGE DER KETTE
Wolters, Jürgen
T I T E L
Introduction to Modern Time Series Analysis
Verlagsort
Berlin, Heidelberg
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2007
2007
Umfang
Online-Ressource (digital)
Reihe
SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten
Literaturangaben
Weiterer Inhalt
Front Matter; Introduction and Basics; Univariate Stationary Processes; Granger Causality; Vector Autoregressive Processes; Nonstationary Processes; Cointegration; Autoregressive Conditional Heteroskedasticity; Back Matter
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.: ‡Kirchgässner, Gebhard, 1948 - 2017: Introduction to modern time series analysis
ISBN
ISBN 978-3-540-73291-4
Klassifikation
KCH
BUS021000
*62M10
62M20
62-01
330.015195
519.5/5
510
HB139-141
QH 237
SK 845
Kurzbeschreibung
This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple stationary time series. It also covers modeling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models.
2. Kurzbeschreibung
This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series. It attempts to bridge the gap between methods and realistic applications. This book contains the most important approaches to analyse time series which may be stationary or nonstationary. Modelling and forecasting univariate time series is the starting point. For multiple stationary time series Granger causality tests and vector autoregressive models are presented. For real applied work the modelling of nonstationary uni- or multivariate time series is most important. Therefore, unit root and cointegration analysis as well as vector error correction models play a central part. Modelling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models is also treated.
1. Schlagwortkette
Ökonometrie
Zeitreihenanalyse
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE
Ökonometrie -- Zeitreihenanalyse
2. Schlagwortkette
Ökonometrie
Zeitreihenanalyse
ANZEIGE DER KETTE
Ökonometrie -- Zeitreihenanalyse
SWB-Titel-Idn
276336909
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73291-4
Internetseite / Link
Volltext
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Volltext
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Cover
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Inhaltsverzeichnis
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Kapitel 1
Siehe auch
Einführung/Vorwort
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Inhaltstext
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