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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis

Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 253942039 Buchausg. u.d.T.: ‡Veith, Jochen: Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
ISBN 978-3-8350-0419-1
Name Veith, Jochen
T I T E L Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Verlagsort Wiesbaden
Verlag DUV
Erscheinungsjahr 2006
2006
Umfang Online-Ressource (XX, 136S. 30 Abb, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Veith, Jochen: Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
ISBN ISBN 978-3-8350-9264-8
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
KCL
BUS069020
657.8333
658.152
337
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 660
Kurzbeschreibung Eine Theorie sozialer Anpassung -- Die Coherent Market Hypothesis -- Bewertung derivativer Wertpapiere -- Monte-Carlo-Simulation -- Komparativ-statische Modellanalyse -- Schlussbetrachtung.
2. Kurzbeschreibung Empirische Studien über das Verhalten von Wertpapierpreisen haben einige der zugunsten der Efficient Market Hypothesis geführten Beweise widerlegt. Die Coherent Market Hypothesis (CMH) stellt ein alternatives Beschreibungsmodell der Finanzmärkte zur Verfügung, welches behavioristisch motivierte Abweichungen vom effizienten Ideal erlaubt. Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der CMH entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz. Anhand numerischer Analysen veranschaulicht der Autor die Preiseffekte, die sich bei der Bewertung von Plain-Vanilla-Optionen sowie einigen pfadabhängigen exotischen Optionen ergeben.
1. Schlagwortkette Derivat <Wertpapier>
Bewertung
Soziale Anpassung
Monte-Carlo-Simulation
SWB-Titel-Idn 274255189
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-9264-8
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Cover
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