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Irreversible Decisions under Uncertainty: Optimal Stopping Made Easy

Irreversible Decisions under Uncertainty: Optimal Stopping Made Easy
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 267576935 Buchausg. u.d.T.: ‡Bojarčenko, Svetlana I.: Irreversible decisions under uncertainty
ISBN 978-3-540-73745-2
Name Bojarčenko, Svetlana I.
Levendorskij, Sergej Z.
ANZEIGE DER KETTE Levendorskij, Sergej Z.
T I T E L Irreversible Decisions under Uncertainty
Zusatz zum Titel Optimal Stopping Made Easy
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2007
2007
Umfang Online-Ressource (XVI, 285 p. 15 illus, digital)
Reihe Studies in Economic Theory ; 27
Notiz / Fußnoten Literaturverz. S. 279 - 282
Weiterer Inhalt CONTENTS; Part I Discrete time - discrete space models. Finite time horizon; 1 Introduction; 2 Real options and American options; 3 Risk-neutral pricing. Finite time horizon case; Part II Discrete time - discrete space models. Infinite time horizon; 4 Random walks on Z; 5 Options in the binomial and trinomial models; 6 General random walks on Z: Option pricing; Part III Discrete time - continuous space models; 7 Random walks on R; 8 Basic options in the model (7.5); 9 Optimal stopping for general random walks; Part IV Continuous time - continuous space models; 10 Brownian motion case. 11 General Lévy processes12 Embedded options; Part V Extensions; 13 American options with finite time horizon; 14 Perpetual American and real options under Ornstein- Uhlenbeck processes; References; Index
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Bojarčenko, Svetlana I.: Irreversible decisions under uncertainty
ISBN ISBN 978-3-540-73746-9
Klassifikation KCA
BUS069030
*91-02
91B28
60Gxx
60K10
330.1
330.01/519542
330
HB1-846.8
QC 020
Kurzbeschreibung Here, two highly experienced authors present an alternative approach to optimal stopping problems. The basic ideas and techniques of the approach can be explained much simpler than the standard methods in the literature on optimal stopping problems. The monograph will teach the reader to apply the technique to many problems in economics and finance, including new ones. From the technical point of view, the method can be characterized as option pricing via the Wiener-Hopf factorization.
2. Kurzbeschreibung In real life, as well as in economic models, individuals often make decisions in an uncertain environment. In many cases, a problem which an optimizing agent faces can be formulated or reformulated as a problem of optimal timing of a certain irreversible or partially reversible action or optimal stopping problem. In this book, the authors present an alternative approach to optimal stopping problems. The basic ideas and techniques of the approach can be explained much simpler than the standard methods in the literature on optimal stopping problems. The monograph will teach the reader to apply the technique to many problems in economics and finance, including new ones. From the technical point of view, the method can be characterized as option pricing via the Wiener-Hopf factorization.
1. Schlagwortkette Entscheidung bei Unsicherheit
Stochastischer Prozess
Optimales Stoppen
SWB-Titel-Idn 267860811
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73746-9
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Cover
Siehe auch Inhaltsverzeichnis
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