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Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten

Kataloginformation Katalogdatensatz500115339 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	253345111 Buchausg. u.d.T.: ‡Kugler, Patrick L.: Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten
ISBN	978-3-8350-0377-4
Name	Kugler, Patrick L.
T I T E L	Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Deutscher Universitäts-Verlag
Erscheinungsjahr	2006
Erscheinungsjahr	2006
Umfang	Online-Ressource (XXIV, 258S. 23 Abb, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten	Literaturverz. S. 221 - 258
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Kugler, Patrick L.: Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten
ISBN	ISBN 978-3-8350-5711-1
Klassifikation	KFF
	BUS027000
	332.6
	332
	330
	330
	.K84 2006eb
	QK 620
	QK 650
Kurzbeschreibung	Preisbildung an Aktienmärkten -- Ausgewählte empirische Untersuchungen zur Erklärung von Information Mirages -- Information Mirages an experimentellen Wertpapierbörsen -- Methodik zur Analyse von Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Spezifikation der Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Die Wirkung von Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Schlussbetrachtung.
2. Kurzbeschreibung	Unternehmen neigen dazu, extreme Informationen einem affektiven Framing zu unterziehen. Somit treffen Marktteilnehmer Entscheidungen, die nicht mit dem Konzept rationaler Erwartungen übereinstimmen. Auf Marktebene können diese Verhaltensmuster letztlich Information Mirages hervorrufen; die Richtung einer Information Mirage wird dabei durch den Affektivitätsgrad der Information determiniert. Patrick L. Kugler untersucht mittels experimenteller Methodik die Wirkung des affektiven Framings auf Kapitalmärkten. Die Ergebnisse zeigen, dass Marktteilnehmer extreme non-affektive Informationen systematisch untergewichten. Da zu Beginn einer Information Mirage eine erhöhte Unsicherheit herrscht, folgen die Marktteilnehmer massenpsychologischen Verhaltensmustern. Auf Marktebene erklärt das Zusammenspiel von Unsicherheit und Herdenverhalten Unterschiede in der Marktliquidität und -volatilität.
1. Schlagwortkette	Wertpapierbörse
	Asymmetrische Information
	Informationsverhalten
	Kapitalmarkteffizienz
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Wertpapierbörse -- Asymmetrische Information -- Informationsverhalten -- Kapitalmarkteffizienz
2. Schlagwortkette	Beeinflussung
	Gefühl
	Kapitalmarkt
	Unternehmen
	Marktverhalten
	Kommunikationspolitik
	Börseninformation
ANZEIGE DER KETTE	Beeinflussung -- Gefühl -- Kapitalmarkt -- Unternehmen -- Marktverhalten -- Kommunikationspolitik -- Börseninformation
SWB-Titel-Idn	264366018
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/3-8350-5711-1
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Inhaltsverzeichnis
Siehe auch	Cover

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