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¬The¬ Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing

¬The¬ Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 252635914 Buchausg. u.d.T.: ‡¬The¬ Basel II risk parameters
ISBN 978-3-540-33085-1
Name Engelmann, Bernd
Rauhmeier, Robert
ANZEIGE DER KETTE Rauhmeier, Robert
T I T E L ¬The¬ Basel II Risk Parameters
Zusatz zum Titel Estimation, Validation, and Stress Testing
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer Berlin · Heidelberg
Erscheinungsjahr 2006
2006
Umfang Online-Ressource (XVI, 376p, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Includes bibliographical references and index
Weiterer Inhalt Statistical Methods to Develop Rating Models; Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures; Scoring Models for Retail Exposures; The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice; Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios; A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk; Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach; Estimating Loss Given Default - Experiences from Banking Practice; Overview of EAD Estimation Concepts; EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits. Validation of Banks' Internal Rating Systems - A Supervisory PerspectiveMeasures of a Rating's Discriminative Power - Applications and Limitations; Statistical Approaches to PD Validation; PD-Validation - Experience from Banking Practice; Development of Stress Tests for Credit Portfolios
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡¬The¬ Basel II risk parameters
ISBN ISBN 978-3-540-33087-5
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
657.8333
658.152
332.7015195
332.701/5195
650
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 320
QK 950
Kurzbeschreibung The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. This book covers designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD
1. Schlagwortkette Kennzahl
Kreditgeschäft
Rating
Forderungsausfallrisiko
Aufsatzsammlung
Basler Eigenkapitalvereinbarung
Kennzahl
Kreditgeschäft
Rating
Forderungsausfallrisiko
Aufsatzsammlung
ANZEIGE DER KETTE Kennzahl -- Kreditgeschäft -- Rating -- Forderungsausfallrisiko -- Aufsatzsammlung -- Basler Eigenkapitalvereinbarung -- Kennzahl -- Kreditgeschäft -- Rating -- Forderungsausfallrisiko -- Aufsatzsammlung
SWB-Titel-Idn 264360656
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/3-540-33087-9
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Cover
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