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Market-Conform Valuation of Options
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
Hinweise auf parallele Ausgaben
25039913X Druckausg.: ‡Herwig, Tobias: Market-conform valuation of options
ISBN
978-3-540-30837-9
Name
Herwig, Tobias
T I T E L
Market-Conform Valuation of Options
Verlagsort
Berlin, Heidelberg
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2006
2006
Umfang
Online-Ressource (VIII, 104 p. 10 illus, online resource)
Reihe
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 571
Lecture notes in economics and mathematical systems
Band
571
Notiz / Fußnoten
Literaturangaben
Weiterer Inhalt
Preliminaries; Acknowledgements; Contents; Introduction; Construction of Arbitrage-Free Implied Trees; Market-Conform Option Valuation; Market-Conform Valuation of American-Style; Synopsis
Titelhinweis
Druckausg.: ‡Herwig, Tobias: Market-conform valuation of options
ISBN
ISBN 978-3-540-30838-6
Klassifikation
KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
*91B28
91-02
657.8333
658.152
332.632283
330
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 600
Kurzbeschreibung
The focus of this volume is on the development of new approaches for the market-conform valuation of newly issued derivatives. The first chapter presents a flexible approach to construct the binomial process of the underlying asset price by using a simultaneously backward and forward induction algorithm. This framework can be used to price and hedge a wide range of plain-vanilla and exotic options. In the second chapter this new approach is compared to existing models using a sample of plain-vanilla options, American call options and European Barrier options from two competing markets. In the third chapter new methods to value American-style options via Monte Carlo simulations in accordance with given market prices are discussed. After a short introduction to Monte Carlo methods, two new approaches are proposed. These new frameworks are illustrated via pricing examples for standard American put options.
1. Schlagwortkette
Option
Bewertung
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE
Option -- Bewertung
2. Schlagwortkette
Option
Bewertung
ANZEIGE DER KETTE
Option -- Bewertung
SWB-Titel-Idn
264357973
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/3-540-30838-5
Internetseite / Link
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Inhaltsverzeichnis
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