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Market-Conform Valuation of Options

Market-Conform Valuation of Options
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 25039913X Druckausg.: ‡Herwig, Tobias: Market-conform valuation of options
ISBN 978-3-540-30837-9
Name Herwig, Tobias
T I T E L Market-Conform Valuation of Options
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2006
2006
Umfang Online-Ressource (VIII, 104 p. 10 illus, online resource)
Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 571
Lecture notes in economics and mathematical systems
Band 571
Notiz / Fußnoten Literaturangaben
Weiterer Inhalt Preliminaries; Acknowledgements; Contents; Introduction; Construction of Arbitrage-Free Implied Trees; Market-Conform Option Valuation; Market-Conform Valuation of American-Style; Synopsis
Titelhinweis Druckausg.: ‡Herwig, Tobias: Market-conform valuation of options
ISBN ISBN 978-3-540-30838-6
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
*91B28
91-02
657.8333
658.152
332.632283
330
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 600
Kurzbeschreibung The focus of this volume is on the development of new approaches for the market-conform valuation of newly issued derivatives. The first chapter presents a flexible approach to construct the binomial process of the underlying asset price by using a simultaneously backward and forward induction algorithm. This framework can be used to price and hedge a wide range of plain-vanilla and exotic options. In the second chapter this new approach is compared to existing models using a sample of plain-vanilla options, American call options and European Barrier options from two competing markets. In the third chapter new methods to value American-style options via Monte Carlo simulations in accordance with given market prices are discussed. After a short introduction to Monte Carlo methods, two new approaches are proposed. These new frameworks are illustrated via pricing examples for standard American put options.
1. Schlagwortkette Option
Bewertung
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Option -- Bewertung
2. Schlagwortkette Option
Bewertung
ANZEIGE DER KETTE Option -- Bewertung
SWB-Titel-Idn 264357973
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/3-540-30838-5
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Inhaltsverzeichnis
Siehe auch Cover
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