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¬A¬ Structural Framework for the Pricing of Corporate Securities: Economic and Empirical Issues

¬A¬ Structural Framework for the Pricing of Corporate Securities: Economic and Empirical Issues
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 121382818 Buchausg. u.d.T.: ‡Genser, Michael, 1972 - : ¬A¬ structural framework for the pricing of corporate securities
ISBN 978-3-540-28683-7
Name Genser, Michael
T I T E L ¬A¬ Structural Framework for the Pricing of Corporate Securities
Zusatz zum Titel Economic and Empirical Issues
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2006
2006
Umfang Online-Ressource (XIX, 186 p, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Literaturverz. S. 169 - 175
Weiterer Inhalt Introduction; The Corporate Securities Framework; ABM- and GBM-EBIT-Models; Numerical Illustration of the ABM- and GBM-Model; Empirical Test of the EBIT-Based Credit Risk Model; Concluding Remarks
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Genser, Michael, 1972 - : ¬A¬ structural framework for the pricing of corporate securities
ISBN ISBN 978-3-540-28685-1
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
*91-02
91B24
91B28
657.8333
658.152
332.6320151
330
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 800
QQ 600
Kurzbeschreibung This book is the first comprehensive treatment of structural credit risk models for the simultaneous and consistent pricing of corporate securities. Through the development of a flexible economic framework based on the firm's EBIT, the reader is taken from the economic principles of firm value models to the empirical implementation. Analytical solutions are provided if EBIT follows an arithmetic or geometric Brownian motion. In addition, numerical methods are proposed to solve more advanced economic settings or to price derivatives on corporate securities. Numerical examples make the theory easily accessible and show its ability to reproduce empirical observations. An econometric implementation guides towards practical application. Hence, the book provides a state-of-the-art exposition of corporate securities pricing for academics and practitioners alike.
1. Schlagwortkette Kreditderivat
Swap
Securitization
Strukturmodell
Stochastisches Modell
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Kreditderivat -- Swap -- Securitization -- Strukturmodell -- Stochastisches Modell
2. Schlagwortkette Kreditderivat
Swap
Securitization
Strukturmodell
Stochastisches Modell
ANZEIGE DER KETTE Kreditderivat -- Swap -- Securitization -- Strukturmodell -- Stochastisches Modell
SWB-Titel-Idn 264354257
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/3-540-28685-3
Internetseite / Link Volltext
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