- Hauptmenü-

Katalogdatenanzeige

Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice

Kataloginformation Katalogdatensatz500114870 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	eng
Hinweise auf parallele Ausgaben	119447150 Buchausg. u.d.T.: ‡Schulmerich, Marcus: Real options valuation
ISBN	978-3-540-26191-9
Name	Schulmerich, Marcus
T I T E L	Real Options Valuation
Zusatz zum Titel	The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice
Verlagsort	Berlin, Heidelberg
Verlag	Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr	2005
Erscheinungsjahr	2005
Umfang	Online-Ressource (XVI, 357 p, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten	Includes bibliographical references and index
Weiterer Inhalt	Front Matter; Introduction; Real Options in Theory and Practice; Stochastic Models for the Term Structure of Interest Rates; Real Options Valuation Tools in Corporate Finance; Analysis of Various Real Options in Simulations and Backtesting; Summary and Outlook; Back Matter
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Schulmerich, Marcus: Real options valuation
ISBN	ISBN 978-3-540-28512-0
Klassifikation	KCBM
	KCLF
	BUS027000
	*91-02
	91G50
	91G30
	91G20
	60H30
	91B70
	332
	332.6453015192222
	330
	HG1-9999
	QK 650
Kurzbeschreibung	This book analyzes real options valuation for non-constant versus constant interest rates using simulation and historical backtesting. Several real options are investigated and combined with various pricing tools and stochastic term structure models. Interest rates for real options valuation are simulated by using stochastic term structure models (Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Ho-Lee, and Hull-White one-factor and two-factor models) and by using implied forward rates. The book shows that the assumption of a constant interest rate in real options valuation is not justifiable. All necessary theory is provided in the book. The analyses were conducted using a proprietary computer simulation program. All results are explained in detail and rules are derived for application in Corporate Finance practice. For the first time, a systematic analysis based on simulations and historical backtesting compares real options valuation using constant interest rates and the implied forward rates with methods that simulate interest rates stochastically.
1. Schlagwortkette	Optionspreistheorie
	Zinsstruktur
	Stochastisches Modell
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Optionspreistheorie -- Zinsstruktur -- Stochastisches Modell
2. Schlagwortkette	Optionspreistheorie
	Zinsstruktur
	Stochastisches Modell
ANZEIGE DER KETTE	Optionspreistheorie -- Zinsstruktur -- Stochastisches Modell
3. Schlagwortkette	Realoption
	Investitionsrechnung
	Zinsfuß
ANZEIGE DER KETTE	Realoption -- Investitionsrechnung -- Zinsfuß
SWB-Titel-Idn	264353854
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/3-540-28512-1
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover
Siehe auch	Inhaltstext

ISBD-Anzeige Katalogdatensatz500114870

Kategorien-Anzeige Katalogdatensatz500114870

Titel zur Titelsammlung hinzufügen Katalogdatensatz500114870

Kataloginformation500114870 Datensatzanfang . Kataloginformation500114870 Seitenanfang .

Titel vormerken Katalogdatensatz500114870

Vollanzeige Katalogdaten

Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Katalog- und Exemplarinformationen zum ausgewählten Titel.

Im Bereich Kataloginformation werden die bibliographischen Details angezeigt. Per Klick auf Hyperlink-Begriffe wie Schlagwörter, Autoren, Reihen, Körperschaften und Klassifikationen können Sie sich weitere Titel des gewählten Begriffes anzeigen lassen.

Der Bereich Exemplarinformationen enthält zum einen Angaben über den Standort und die Verfügbarkeit der Exemplare. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, ausgeliehene Exemplare vorzumerken oder Exemplare aus dem Magazin zu bestellen.