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Strategic Trading in Illiquid Markets

Strategic Trading in Illiquid Markets
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 11690495X Buchausg. u.d.T.: ‡Mönch, Burkart: Strategic trading in illiquid markets
ISBN 978-3-540-25039-5
Name Mönch, Burkart
T I T E L Strategic Trading in Illiquid Markets
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2005
2005
Umfang Online-Ressource (XIII, 116 p, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Literaturangaben
Weiterer Inhalt Introduction; Modeling Feedback Effects with Stochastic Liquidity; Optimal Liquidation Strategies; The Navigation of an Iceberg: The Optimal Use of Hidden Orders
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Mönch, Burkart: Strategic trading in illiquid markets
ISBN ISBN 978-3-540-26315-9
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
*91B26
91B60
91-02
657.8333
658.152
332.64
330
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 626
Kurzbeschreibung This volume considers trading strategies in illiquid markets from three perspectives. The first chapter presents an innovative approach to investigate the interactions between the trading activities of a large investor, the stock price, and liquidity. The framework generalizes existing models by introducing a stochastic liquidity factor. The flexibility of the framework is illustrated by an application that deals with the pricing of a liquidity derivative. The second chapter focuses on a new pragmatic approach to determine optimal liquidation strategies if an investor uses market orders to unwind large security positions in an illiquid market. The third chapter devotes special attention to iceberg orders. It presents a parsimonious framework that allows to analyze the rationale for the use of this order type by assessing the costs and benefits of this trading instrument.
1. Schlagwortkette Aktienmarkt
Liquidität
Messung
Anlagepolitik
Institutioneller Anleger
Mikrostrukturtheorie <Kapitalmarkttheorie>
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Aktienmarkt -- Liquidität -- Messung -- Anlagepolitik -- Institutioneller Anleger -- Mikrostrukturtheorie
2. Schlagwortkette Aktienmarkt
ANZEIGE DER KETTE Aktienmarkt
SWB-Titel-Idn 264344383
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/b137407
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Cover
Siehe auch Inhaltstext
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