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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures

Kataloginformation Katalogdatensatz500114073 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	eng
Hinweise auf parallele Ausgaben	117213187 Buchausg. u.d.T.: ‡Lioui, Abraham: Dynamic asset allocation with forwards and futures
ISBN	978-0-387-24107-4
Name	Lioui, Abraham
Name	Poncet, Patrice
ANZEIGE DER KETTE	Poncet, Patrice
T I T E L	Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
Verlagsort	Boston, MA
Verlag	Springer Science+Business Media, Inc
Erscheinungsjahr	2005
Erscheinungsjahr	2005
Umfang	Online-Ressource (XVIII, 263 p, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten	Literaturverz. S. 252 - 252
Weiterer Inhalt	Preliminaries; CONTENTS; Chapter 1 Forward and Futures Markets; Chapter 2 Standard Pricing Results Under Deterministic and Stochastic Interest Rates; Chapter 3 Pure Hedging; Chapter 4 Optimal Dynamic Portfolio Choice In Complete Markets; Chapter 5 Optimal Dynamic Portfolio Choice In Incomplete Markets; Chapter 6 Optimal Currency Risk Hedging; Chapter 7 Optimal Spreading; Chapter 8 Pricing and Hedging under Stochastic Dividend or Convenience Yield; Chapter 9 Equilibrium Asset Pricing In an Endowment Economy With Non-Redundant Forward or Futures Contracts. Chapter 10 Equilibrium Asset Pricing In a Production Economy With Non-Redundant Forward or Futures ContractsChapter 11 General Equilibrium Pricing of Futures and Forward Contracts written on the CPI; References; Subject Index
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Lioui, Abraham: Dynamic asset allocation with forwards and futures
ISBN	ISBN 978-0-387-24106-7
Klassifikation	KFF
	KFFK
	BUS027000
	BUS004000
	657.8333
	658.152
	332.64/524
	330
	HG1-9999
	HG4501-6051
	HG1501-HG3550
	QK 660
	QK 530
Kurzbeschreibung	This is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve over time, what optimal strategies one can expect from the participants, what characterizes such markets and what major theoretical and practical differences distinguish futures from forward contracts. It should be of interest to students (majoring in finance with quantitative skills) academics (both theoreticians and empiricists), practitioners, and regulators
1. Schlagwortkette	Capital-Asset-Pricing-Modell
1. Schlagwortkette	Forward-Kontrakt
ANZEIGE DER KETTE	Capital-Asset-Pricing-Modell -- Forward-Kontrakt
2. Schlagwortkette	Termingeschäft
2. Schlagwortkette	Capital-Asset-Pricing-Modell
ANZEIGE DER KETTE	Termingeschäft -- Capital-Asset-Pricing-Modell
SWB-Titel-Idn	264332423
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/b104496
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Kapitel 1
Siehe auch	Cover

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